ドローダウン（Drawdown）とは？
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ドローダウン（Drawdown）の意味や仮想通貨における定義、ドローダウン（Drawdown）とは？、その他の詳細な事実すべてを見てみましょう。
通常、「ドローダウン」とは、ある期間内の投資の最大損失を指します。ドローダウンは、特定の投資やファンドがどれほどリスクが高いか、そしてそれが自分に適しているかどうかを判断するのに役立ちます。ファンドのリスクが高いほど、価値の損失の可能性が大きくなります。したがって、ボラティリティを心配し、安定した投資を望む場合は、ドローダウンの少ないファンドを選択することができます。
ドローダウンは、次のようなトレーディングにおいても使用されます：
- 任意の時点での残高とエクイティの差を説明する。
- 時間を通じてトレーディング戦略やモデルの安定性を確認する。
- 特定のレベル以下のドローダウンを回避するために必要なエクイティ資本の量を見積もる。
最大ドローダウンの計算方法は？
最大ドローダウン（MDD）の公式：
MDD = （谷値 - ピーク値）/ ピーク値
最大ドローダウンは2つの方法で計算できます。日次ベースで最大損失を知りたい場合は、日次取引価格を比較する必要があります。しかし、長期的なリターンに関心がある場合は、月次の口座残高を比較するべきです。
実際の計算プロセスについて言えば、MDDを決定するための出発点は、エクイティカーブの最大のピークを見つけることです。最高点を決定した後、その最も低い点を見つける必要があります。MDDは、これら二つの値の差を最高点で割ることによって計算されます。
例えば、取引のエントリー後に口座エクイティが10000ドルに達し、9500ドルに下落し、その後10500ドルに上昇した場合、500ドル（または5％）のドローダウンがあります。多くのトレーダーは、低いMDDがリスクの少なさを示すため、これを重要視します。
ただし、投資のリターン率は重要ですが、それだけではリスクを十分に示すことはできません。投資は高いリターン率を持っているかもしれませんが、その価値は再び上昇する前に劇的に下がることがあります。投資家はより大きなボラティリティにさらされ、損失で売る傾向が強くなります。ドローダウンは、投資家が投資で失う可能性のある金額を理解するのに役立つ追加情報を提供します。
さらに、最大ドローダウンは、証券ポートフォリオのリスクを評価するために使用されることがよくあります。高いMDDは高いリスクレベルを示し、低いMDDは低いリスクレベルを示します。
例えば、ある投資ファンドが平均リターン10％を持っているが、最大ドローダウンが-20％であるとします。これは、年間の平均リターンが良くても、投資家が最高値で購入し、最安値で売却した場合に20％の損失が発生する可能性があることを示しています。